verallgemeinerte Momentenmethode

Schätzmethode, die u.a. dazu dient, Schätzungen durchzuführen, wenn die Störterme autokorreliert (⇡ Autokorrelation) sind. Das Prinzip der v.M. liegt in der Festlegung von Bedingungen für die Momente der unterstellten Verteilung der Störterme des Modells. Die zu schätzenden Parameter werden so gewählt, dass sie möglichst gut im Einklang mit den Bedingungen stehen.